Что такое греки опционы

Греки опциона | OptionsWorld

как легко заработать на бинарных опционах стратегии вложение под проценты в интернете

Если трейдер собирается серьёзно торговать опционами, то ему обязательно нужно учитывать эти коэффициенты, чтобы уже на их основании строить свои стратегии. Дельта Этот коэффициент показывает, на сколько изменится опционная премия при изменении цены базового актива на который куплен или продан опцион на один пункт.

Вега опциона Знакомство с опционными греками Греки являются свойствами опционов и на первый взгляд могут показаться чем-то пугающим. На самом деле они достаточно просты для понимания, в качестве аналогии можно привести такие свойства физических объектов как скорость, ускорение или вес. Они меняются в зависимости от изменения окружающего пространства. Точно так же характеристики опционов, опционные греки, могут меняться с что такое греки опционы времени, или изменением настроений участников рынка. Повторюсь, дельта, гамма, тэта и вега — лишь вычурные названия достаточно простых свойств опционов.

Чем выше дельта, тем больше возможность трейдера получить максимальный доход при значительном изменении цены. Но и тем больше необходимость хода цены, чтобы получить этот доход, тем больше и риск для продавцовесли цена направится не в ту сторону.

Курс Опционы 2х2 Тема 1. Термины опционной торговли, кривые волатильности и греки опционов

Для опционов Call Дельта находится в пределах от 0 до 1, для опционов Put от 0 до Например, 0. Для удобства можно выразить Дельту в процентах.

Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств. Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт. Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива.

Вега во многом подобна Дельте, вся разница состоит в том, что Дельта — это зависимость премии от цены актива, а Вега — от волатильности актива. Если трейдер покупает опцион, то ему выгодно, если параметр Вега является высоким, потому что он выигрывает в случае роста волатильности. Для продавцов опционов выгоден низкий параметр Вега, потому что они получают свою прибыль в случае падения волатильности.

Инвестиционная компания нового поколения. Вы используете греки при оценке опционов? А знаете ли вы, что даже малейшие особенности методики расчета греков могут кардинально повлиять на вашу торговую стратегию?

В основном данный параметр важен для опционов с длительным сроком. На краткосрочные опционы Вега почти не оказывает воздействия.

что такое греки опционы

Тета Этот параметр показывает, насколько меняется что такое греки опционы опциона по мере приближения момента экспирации. Это хорошо отражает суть, потому что чем ближе экспирация, тем меньше опционная цена либо премия. Для опционов с большим сроком экспирации данный коэффициент обычно сильно возрастает ближе к концу их жизни. Гамма Этот параметр означает скорость изменения Дельты при изменении цены актива.

что такое греки опционы

Высокая Гамма означает, что сделка очень рискованная, но при этом есть шанс получения значительной прибыли, если цена пойдёт в нужную сторону.

Смотрите также