Дискретный опцион.
Бакалавриат Выпускная квалификационная работа посвящена оценке стоимости опционов с использованием моделей с дискретным временем.
Данная тема является крайне актуальной, в связи с тем, что производные финансовые инструменты, в частности опционы, постоянно развиваются, объемы торгов опционами стремительно растут.
Правильная оценка стоимости опционов позволяет финансовым аналитикам создавать прибыльные инвестиционные стратегии, а также успешно хеджировать риски. В работе представлено описание существующих типов опционов, их характеристик, а также анализ современного подхода к оценке стоимости опционов.
В исследовании реализуется эмпирический анализ оценки стоимости опционов. На основе полученных данных произведено сравнение дискретный опцион цен опционов с рыночными.
Данная работа имеет высокую практическую значимость.
Полученные результаты могут быть использованы финансовыми институтами для моделирования стоимости европейских опционов. Полный текст ВКР размещается в дискретный опцион доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента — автора правообладателя работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов правообладателей работы.
ВКР являются объектами авторских прав, на их дискретный опцион распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности. В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.
