Нейронные сети в трейдинге, График движения цен (Price chart)

Нейронные сети их сильные и слабые стороны при использовании в форекс экспертах

Суть и преимущества нейронных сетей

Уважаемые господа трейдеры! В последнее время немного стихли страсти вокруг использования нейросетей в прогнозировании на финансовых рынках. Думаю, что аудитория разделилась на тех, кто попробовал, но столкнувшись с вопросами, разочаровался руками проще или временно отошел в сторону и тех, кто имеет некоторые а может и очень хорошие результаты и спокойно работает и совершенствует свою нейронные сети в трейдинге. Однако появляются новые страждущие с желанием преуспеть и вопросами.

Информация

Многое уже обсуждалось, но может быть у опытных нейро-трейдеров появились новые мысли? Я интересуюсь неросетями недавно и поднакопил некоторые вопросы. Хотелось бы услышать мнение людей у которых получается. Понятно, что при использовании нейросетей в трейденге важны многие детали.

нейронные сети в трейдинге игра на бинарных опционах стратегии

По порядку. Какую задачу поставить перед НС? Думаю что задача классификации то есть разделение моментов на рынке на классы "покупать", "продавать", "оставаться вне рынка" наиболее перспективная в плане получения хороших результатов в торговле.

заработать в интернет seosprint как в депозите деньги заработать

Как эту задачу сформулировать? Я вижу два пути. Первый - это научить сеть самостоятельно определять наиболее благоприятные моменты на рынке.

нейронные сети

Заходить в рынок в момент наибольшей вероятности проведения профитного трейда. В этом случае сеть будет анализировать рынок постоянно например при открытии каждого нового бара и определять пора или не пора.

Какой тогда должна быть обучающая выборка? Ясно что в ней должны присутствовать входные значения значения цены или индикаторов с каждого бара выборки и каждому бару должно быть присвоено желаемое выходное значение. Это вопрос вопросов! Ну и конечно сколько можно заработать на кранах биткоин в месяц такие выходящие значения найти?

Использовать ЗигЗаг?

заработок в сети и закон депутаты отчитываться о доходах 2019 через интернет

И между вершинами Зиг-Зага каждому бару высчитывать свои "шансы"? Второй путь - это фильтрация сигналов какой-нибудь системы.

Трейдинг и машинное обучение с подкреплением

И. Входящие значения. Предлагают не брать значения индикаторов как таковые. Думаю, что это ошибочное мнение. Индикаторы "заглядывают" в историю каждый на свою глубину и под своим углом и уже исходя из этого несут важную информацию для НС Если взять набор значений индикаторов то входящий вектор напоминает некий "штрих код" рынка и НС будет распознавать и обобщать рыночные ситуации по этим штрих кодам. Предлагается брать как вариант разницу значений индикаторов для предоставления сети информации о направлении движения цены.

Я пробовал брать расчет угла Фи комплексного числа Угол Фи - геометрическая интерпретация комплексного числа по Клоту, но на эксперементах в NeuroSolution по сравнению с набором значений индикаторов получалось гораздо нейронные сети в трейдинге. Что скажет экспертное сообщество? Нормализация входных значений.

Трейдинг и машинное обучение с подкреплением

Смысл процедуры понятен. Не понятно как его правильно осуществлять. Нормализация - это приведение значений к единому диапазону. Для этого нужно найти максимальное значение на выборке и минимальное. На какую глубину будем искать? Предположим у нейронные сети в трейдинге в выборке значений индикатора.

Использование Нейронных сетей в трейдинге.

Где будем искать минимум и максимум? На 74 предидущих? Тут надобна определенность. Я думаю что приводить нужно только по значениям из прошлого и брать строго определенную единую глубину например всегда бар назад или или величиной с обучающую выборку.

Случайная пересортировка входящей выборки. Би ор нот ту би! Мнения расходятся. Теория гласит, что дело в задачах классификации полезное.

А как на самом деле? Кто пробовал?

Трейдинг на основе нейросетей

Есть мнения? И наконец последний вопрос по поводу тренировки сети.

Трейлер курса «Нейросетевой и спектральный анализ в трейдинге»

Кто-нибудь использует C. А нужно ли? А действительно она помогает предотвратить перетренированность сети?

Семейство продуктов для разработки сетей.

И вообще как бороться с этой подлой перетренерованностью? Ведь всю малину портит! Как на обучающих выборках бывает все красиво!

А на Out of Sample - ерунда. Хорошая гибкая программа.

Искусственные нейронные сети и их применение на рынке Форекс

Есть возможность генерить результат в виде DLL. Весьма навороченная. Прошу не проходить мимо. Делитесь мыслями!

Смотрите также